Il rischio e parte del trade-off, che l’esistenza ci riserva. Nelle società complesse, il rischio non si può eliminare. Per gestire il rischio, l’assunzione di responsabilità e la prima regola. Scoprire quale livello di rischio prendere e il secondo passo. Calcolare il rischio significa spingersi ai confini della conoscenza? Abbiamo girato al domanda a Giuseppe Missaglia, Responsabile Risk Management di IBL Banca, che con il suo ingresso nel Gruppo bancario, nel settembre del 2010, ha portato in dote una conoscenza decennale degli analytics di Sas e ha fatto di queste soluzioni di analisi il nucleo centrale del processo di risk assessment. La banca opera in una nicchia del mercato del credito: core business e rappresentato dai finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione per dipendenti di aziende pubbliche e private. Trasparenza, informalità, efficienza: sono le tre parole che definiscono il suo stile di management.
“Il rischio – precisa il manager – non si può eliminare, ma va gestito nel modo corretto. Ad esempio, la gestione del rischio da parte di Ibl Banca mette insieme gli elementi di una valutazione corporate e quelli retail. Nella cessione del quinto dello stipendio, per esempio, si innesca un processo particolare, dove la valutazione è duplice, sia del cliente, che fa richiesta di finanziamento, sia dell’azienda, che eroga la busta paga. La flessibilità degli analytic di Sas consente una grande facilita di utilizzo per elaborazioni statistiche e operazioni di data mining. Grazie a Sas siamo in grado in tempo reale, di sottoporre ad analisi i bilanci delle aziende affidate, stimare un modello di scoring interno, parametrizzare gli applicativi di front end”.
Il modello di scoring
Nella relazione con il cliente, una corretta valutazione ha inizio dall’implementazione di un modello di scoring coerente. Questo modello è uno strumento molto raffinato, che va utilizzato con consapevolezza. Permette oggettività nelle valutazioni perché i criteri sono trasparenti e cristallizzati dentro il motore di analisi che elabora gli indicatori di affidabilità o di anomalia. Il modello di scoring rappresenta un pezzo importante del processo di valutazione complessiva del rapporto cliente, ma il giudizio dell’analista resta determinante. Velocita e flessibilità si traducono in un’unica soluzione completamente integrata. Per Missaglia “l a potenza elaborativa di Sas consente di eseguire operazioni più gestionali di tipo inquiry e reporting a 360 gradi, con la valutazione dei possibili scenari. Non solo. Un approccio analitico alla gestione del rischio vuol dire avere una visione completa di tutti i paramenti connessi all’attività di intermediazione finanziaria, con un ritorno in termini di certezza del rendimento e qualità del credito erogato. Controllare il rischio di credito, monitorare il fattore liquidità, il rischio di tasso, di frode e guardare con attenzione anche tutti quei parametri meno quantitativi, come il rischio strategico e quello reputazionale, possono fare la differenza tra pericolo e opportunità. Non valutare in modo corretto il rischio strategico, per una banca, significa andare fuori mercato, con conseguenze irreversibili”.
Rischio sinonimo di opportunità
In definitiva ci sono molte definizioni di rischio, che dipendono dal contesto. Il rischio può essere pericolo, azzardo, possibilità. Ogni medaglia ha il suo rovescio. Il rischio è però anche un’opportunità di evoluzione, come dimostra la crescita del Gruppo Ibl Banca: oggi è il secondo operatore nella sua nicchia con 530 milioni di erogato, una quota di mercato del 12, 2% e un trend in netta crescita rispetto all’anno precedente.
